Trading se ve 21. století značně změnil. Nyní se již nemusíme mačkat a přeřvávat na burzovním parketu, nemusíme kvůli každé obchodní transakci vytáčet telefonní číslo svého makléře, aby se nám za dlouhé minuty obchod skutečně uskutečnil. 

Pokrok postupuje mílovými kroky dál a jen těžko s tím můžeme něco dělat. V aktuální chvíli již všichni disponujeme obchodními platformami, díky kterým můžeme obchodovat z pohodlí domova a obchodní transakce zadávat v řádech několika sekund.

Někomu by se toto mohlo zdát jako absolutní vrchol pohodlí a tradingových možností. Nenechme se zmást, opak je pravdou. Co takhle jít si zahrát golf a přitom stále obchodovat? Nemožné? Ba naopak, spolu s obchodními platformami umožňující obchodování online se vyvinuly také takzvané automatické obchodní systémy (AOS) – obchodní roboti.

Obchodní robot nám umožní obchodovat náš obchodní systém zcela bez naší přítomnosti. Ve finále to tedy znamená, že ačkoliv u obchodní platformy vůbec fyzicky nejste, stejně obchodujete a vyděláváte (pochopitelně když je vaše obchodní strategie dostatečně kvalitní).

Kdo by této myšlence odolal? Na tuto otázku neznám odpověď, jelikož já mezi tuto skupinu lidí nepatřím. Hned jak jsem se o existenci obchodních robotů dozvěděl, začala vlna dnů, týdnů a měsíců vyhledávání kvalitních a ziskových AOS pro obchodování. Jak jsem záhy zjistil, co si člověk neudělá sám, to nemá. Na internetu bylo doslova mraky různých AOS, žádný z nich však nebyl dlouhodobě ziskový a vytvořený dle obrazu mého. A co takhle nepoužívat cizí AOS, ale vytvořit si svého robota zcela od základů, přesně podle mých požadavků?

Tato možnost byla pro mě natolik lákavá, že jsem jí nakonec neodolal. Ačkoliv jako původně naprostý neznalec programování (opravdu jsem o programování nevěděl vůbec nic) jsem se do této problematiky pustil a začal se snažit automatické obchodní systémy vytvářet.

Výsledek?

Za pár měsíců jsem již začal upravovat složité a zcela vytvářet vlastní AOS. A nyní, po pár letech? Jsem schopen vytvořit téměř jakýkoliv AOS na základě jakékoliv obchodní myšlenky.

Právě díky této skutečnosti jsme se v týmu FXstreet.cz rozhodli pomoci také ostatním obchodníkům (včetně lidí, kteří programování neviděli ani z rychlíku) proniknout do této problematiky a naučit se vytvářet si své obchodní roboty zcela na míru.

Právě proto jsme pro vás připravili náš zatím nejnovější vzdělávací kurz „Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie“, na kterém vám bude zcela od základů vysvětleno používání a programování AOS a pomůže vám proniknout do této problematiky mnohem lépe, než tomu bylo například v mém případě, kdy žádné podobné kurzy v České republice a na Slovensku nebyly. Vše jsem se tedy musel učit od začátku sám a tím pádem mi také trvala nauka o dost déle.

Navíc na tomto semináři od nás obdržíte rozsáhlý 100stránkový manuál, ke kterému se můžete kdykoliv vrátit, a hlavně přístup do speciální sekce našeho diskusního fóra, ve které se nás můžete kdykoliv na cokoliv ptát ohledně programování a AOS obecně. Vždy se vám dostane odborné odpovědi. Do tohoto speciálního vlákna mají přístup pouze členové tohoto semináře!

Kromě samotné nauky kompletních základů programování AOS a používání AOS se na tomto semináři dozvíte velmi zajímavé a hlavně potřebné informace ohledně backtestování AOS (zde dělá drtivá většina traderů ohromnou chybu a backtestují obchodní systémy špatně, čímž se dostanou pouze k velmi zkresleným výsledkům) a také obecné informace o statistice obchodníků, proč je většina obchodníků prodělečných a co je důležité dělat jinak a proč.

Jako bonus k tomuto semináři také obdržíte sbírku hotových a vysoce robustních AOS týmu FXstreet.cz k následujícím studijním účelům po absolvování semináře (poskytujeme AOS včetně kompletního zdrojového kódu).

Zde jsou výsledky jednoho z AOS, který obdržíte jako bonus na semináři:

Více informací a možnost objednání semináře naleznete zde.

Budu se na vás těšit 19.10.2019 spolu s mými kolegy Patrikem Polákem a Ondřejem Hartmanem v Praze na semináři.

Tomáš Rozehnal
Tým FXstreet.cz

K dostání je ZDE.

Cílem této knihy je čtenářům prakticky vysvětlit většinu snadných způsobů, jak se skutečně vydělávají peníze na burze a na lidech, co chtějí obchodovat. Kniha vám nebude nabízet žádné způsoby na zázračné zbohatnutí za dva měsíce, ale prakticky rozebere jednoduché postupy, které vydělávají, ale nikdo vám je neřekne. Obsah knihy je rozhodně ten nejkontroverznější, co jsem kdy napsal, a jsem si jist, že mnozí z prostředí obchodování na burze odhalením jednotlivých metod nebudou nadšeni. Díky informacím uvedeným v této knize se vyhnete většině špatných rozhodnutí, kterými si musí začátečníci projít.

K dostání je ZDE.

Představuji Vám novou knihu: Tajemství snadných zisků na burze, aneb co vám nikdo neřekne. (k prodeji ZDE)

Cílem této knihy je čtenářům prakticky vysvětlit většinu snadných způsobů, jak se skutečně vydělávají peníze na burze a hlavně kolem burzy. Kniha vám nebude dávat žádné falešné naděje na zázračné zbohatnutí za dva měsíce, ale prakticky rozebere ty snadné postupy, co vydělávají, ale nikdo je vám neřekne. Obsah knihy je rozhodně ten nejkontroverznější, co kdy autor napsal a je si jist, že mnozí z prostředí obchodování na burze odhalením jednotlivých metod nebudou nadšeni.

Jedná se o moji poslední knihu o burze, proto jsem si dovolil v ní napsat i hodně kontroverzní kapitoly o kterých bych normálně nepsal. Materiál na psaní této poslední knihy jsem sbíral skoro dva roky a vznikala spolu s LEGO knihou. Tedy možná ještě bude dokončená kniha o programování AOS co je nyní rozpracovaná, ale to pouze komplexni návod jak se naučit programovat AOS bez předchozích znalostí, tak že spíše takoví programovací učebnice co neřeší jak obchodovat.

Kniha je k dostání ZDE.

Od dnešního dne přibilo ke knihám nové AOS bonusy ke stažení (všechny v MQL4) pro čtenáře knih (pro všechny stávající a nové). Jedná se o AOS ke studijním účelům. Jedná se o poměrně známe startegie a věřím, že vám ušetří několik tisíc Kč, co by jste jinak platili programátorúm nebo desítky hodin práce programovaním. Jsou dlouhodobě a ke stažení.

a.) Pro knihu: Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot 

V bonusové složce přibila strategie London Break v MQL4 (trvale), který popis najdete v knize nebo v menší míře ZDE.

Dále přibil MQL4 strategie Breakout D1 (a dalších timeframe), tedy proražení třeba svíčky D1/H4/H1, soubor je ke stažení pouze do 30. dubna 2018, pote bude ze složky odstraněn.

b.) Pro knihu: Průvodce FOREXEM bez cenzury – nejen pro začátečníky

V bousové složce přibila strategie: GAP obchodovaní , jedná se o strategii popsanou v knize od strany 167 do 174, aos obsahuje i rešení roztahovaní spreadu na které upozornuji, soubor je ke stažení.

Dále naleznete AOS na obchodování Fibonacciho úrovní , jak je popisováno v knize od strany 109, soubor je ke stažení.

Veškeré AOS jsou pouze pro studijní účely a rozhodně nejsou určené k nasazení (i nastavení je tovarní, nikoliv obchodovatelné), ovšem pokud vás zajímají dané strategie nebo jste četli dané knihy víte přesně na co se zaměřit a můžete testovat, popřípadě upravovat zdrojový kod, který vy vás dohromady stál u programátorů minimálně 10 000 Kč pro MQL4. Dané AOS jsou ke stažení dle návodu z knih pro vstup do bonusové části, která je opatřena heslem, které máte v knize.

Knihy můžete zakoupit v našem eshopu na www.TradingKnihy.cz

Mnozí si všimly z mích článků, že jsem se v roce 2017 věnoval platformě Quantopian.com ve které se „skoro dokonalé“ testují AOS na akcie a šlo přes ni obchodovat u brokera Interactive Brokers.

Přiznám se, ikdyž jsem na začátku na Quantopian.com trochu nadával převažně díky omezenosti systému a pak na python, tak jsem si nakonec velmi oblíbil no a pak zas (k 29.9) začal nadávat

Proč to vše shrnu do pár bodu:

Výhody:

- neskutečně snadné testovaní AOS,  a vážně si vás to hned získá a snadněji jsem to nikde nikdy neviděl.

- nemusí se řešit data, platforma má vše načtené a je to radost testovat, zde jsou ukazka portfolia co obchoduji, porovnával jsem aj testy z testu na MultiCharts a seděloto přesně (s malou tolerancí)

- na jedno kliknutí zřídíte demo učet a dané AOS pak bude obchodovat, bez toho aby jste museli mit zaplou platformu

- při spuštění aos, je jedna velká nevýhoda, nejde pak nijak upravovat nastavení a ani nijak zasahovat do otevřených obchodu, ovšem tohle je právě dle mě výhoda, pač pak se podíváte na výsledek a víte že jste do toho nedrbali nijak pač to nejde

 Nevýhoda

- šlo Quantopian se spušteným  AOS propojit s Interactive Brokers účtem což jsem taky měl, ovšem z ničeho nic (daly měsíc dopředu vědět) změnili podmínky a tuhle možnost zrušili k 29.9.2017 bohužel ani za poplatek to nebylo možné, což bych rád zaplatil.

Vzhledem k tomu že jsem na Quantopian ladil systém co obchoduji , zde jsem ho popsal  stím že se vše bude obchodovat jen u brokera Interactive Brokers, tak mě Quantopian zrušením propojením s IB ke dni 29.9 docelá naštval, ale naštestí jsem od začátku pro bezpečnost počítal s tím že se bude stejně obchodovat přes MultiCharts na které bylo od začátku AOS taky napsané a jede na něm. Jen tedy kdo zná IB tak ho štve jak musí mit TWS (nebo  nahrada co se 24 hodin nemusi resetovat) zaplé  na VPS pro obchodován a pravidelně ho resetovat a kontrolovat, což u Quantopianu uplně odpadlo a nic takového se neřeší

Tak že zde je výsledek od 5.7 do 29.9 účtu napojeného na Interactive Brokers, který se pak k 29.9 odpojili

Po té co jsem zistil, že mi za měsíc ke dni 29.9 odpoji učet napojený na Interactive Brokers, tak jsem ho ten měsíc nechal ještě bežet a pak už jen vše přesunul na MultiCharts. Ovšem přesto jsem uplně neopustil Quantopian a aspon jsem založil učet na sledovaní, jen už bohužel neni u brokera ale u nich.

Díky tomu pochopitelně nešlo navázat na předchozí výsledek a začalo se od znovu tak tu máme výsledek od založení účtu dne 28.8.2017 do 29.12.2017, bohužel starty dané strategie jsou vždy pomalé dané svoji logikou

No a když jsou jak víme testovaní tak snadné, tak jsem udělal test daného nastavení a portfolia 39 titulu za rok 2017

výsledek neni sice nijak zázračný, ale jedná se konzervativní nastavení a máme tu 16,98% zhodnoceni a maximální propad jen 2,61% což je nejmin za celých 10 let co jsem daný set ukazoval zde.

Jak víte z mé knihy o MM jsem dané portfolio 39 titulu aj testoval na 100 titulech kde jsem následujích 61 titulu vubec neznal a jen je vložil na testovaní, tak se podivme jak vypadalo za rok 2017 (jen se poměrově na titul snižilo riziko, když je naraz o 150% vice mozností obchodovat)

no a výsledek je lepší jak u 39 vybraných titulů ale to mě nějak moc nepřekvapuje o vanocích jsem ze srandy pár hodin věnoval spočítaní výsledku kdyby se daná strategie obchodovala na kryptoměnách (nejsem jejích fanoušek) a tam byla taky ve všech čtyřech měnách zisková.

Tak to byl muj rok 2017 na Quantopianu, bohužel diky nemožnosti propojení s brokerem jsem danu platformu musel poslat na vedlejší kolej a použivat max jen na testovaní a sledovaní startegií na demo učtu bez zásahu do obchodu.

Cílem této knihy je čtenářům vysvětlit, co je to Money management a jak

řídit riziko na burze, a to bez falešných nadějí. Celá kniha je pojatá prakticky

a pro lepší zapojení čtenáře se využivájí i excelové simulace Money

managementu, které si čtenář může stáhnout v bonusové části knihy

a s nimi sám pracovat.

Po přečtení knihy získáte nejdůležitější informace o Money managementu

včetně všech úskalí, která jsou s ním spojená. Dále se dozvíte informace o:

- různých metodách Money managementu včetně praktických ukázek

- řízení rizika pomocí různých metod

- významu portfolia na forexu a akciích na základě reálné ukázky

- simulaci mnohých metod Money managementu jednoduše pomocí excelu

- stanovení počátečního kapitálu a kolik riskovat

- GRID metodách a jeho dalších variantách

- extrémním Money managementu

- psychologii na forexu

- a mnohá další témata

Jako bonus obdržíte přístup do uzavřené sekce, kde si můžete stáhnout

bonusové excelové simulace, se kterými si můžete prakticky ověřit metody

Money managementu. Dále zde najdete zdarma AOS.

Kniha je k dostání ZDE.

Jedná se o AOS co můžete vidět třeba zde na myfxbook , nejedná se o jeden z deseti účtu nebo jen náhodu s tím AOS podobné a mnohem lepší výsledky není žádný problém dosáhnout…

Pokud si říkáte: „to je svatý grál“, tak vás zklamu, rozhodně to není. Dané AOS je jen ukázka jednoho z divokých metod Money Managementu, o kterých píšu v nové knize „Praktický Money Management“ (k dostání ZDE), který vyjde do 23.10.1017 (nebo nejpozději do 29.10.2017), nyní je už celá kniha napsaná a jen se dělá korektura a pak ji mají na starosti tiskaři.

Ale vraťme se k danému AOS, kde výsledek není náhoda a je to vše jen díky MM, ale háček je v tom, že daná strategie není použitelná na reálném účtu, ale pouze na demo účtu. Nejde o to, že by to u některého brokera nebylo možné zobchodovat, ale vždy mě zablokovali tak že po několika pokusech na reálu mě vždy odhalil a zablokoval další působení v této strategii, ale na demu to nikomu nevadí.

K čemu to tedy je,

- na ukázku, že díky MM je možné vše

- u mnohých forex soutěžích, kde se jede na demo účtu, není problém vyhrát soutěž (pokud vás nezablokují)

- upoutávka na několik kapitol z divokých metod Money Managementu o kterých píšu v nové knize „Praktický Money Management“ (k dostání ZDE), který vyjde do 23.10.1017

Nabízím všem tohle AOS ZDARMA, pokud objednáte knihu o MM (zde) do 29.10.2017

- prvně jsem chtěl automaticky dát AOS ke knize, ovšem jsem stále na vážkách, jestli dát či nedát do knihy s popisem (na rozmyšlení mám do 19.10)

- ale rozhodl jsem se, že dám toto AOS všem, co si objednají knihu o MM v předprodeji

- pokud chcete tohle AOS zdarma (není použitelné na reál) včetně popisu, tak jsem se rozhodl, že ho dám všem, co si objednají novou knihu „Praktický Money Management“ (k dostání ZDE), který vyjde do 23.10.1017, nyní je už celá kniha napsaná a jen se dělá korektura a pak ji mají na starosti tiskaři.

- podmínkou je platba předem na účet a knihu s AOS obdržíte od 23.10 (v případě zdržení do 29.10), objednávky jen ZDE (možná dříve, záleží, jak v tiskárnách budou stíhat).

Proč nejsem ještě rozhodnutý dát popis strategie do knihy a AOS ke stažení ke knize?

- na rozhodnutí mám čas do 19.10, tehdy musím rozhodnout, jestli bude popis a AOS v knize nebo nebude a bude jen tedy pro předobjednávky do 29.10.

- ale proč jsem na vážkách je ten fakt, že pak se určitě objeví mnoho lidi, co budou ukazovat na myfxbook své výsledky v řadech stovek nebo tisíců procent. Ti chytřejší to skombinují i s jinými nenápadnými strategiemi co budou dělat šum a nepůjde snadno zjistit, že stěžejní, co dělá zisky na demu je právě tohle, a pak pochopitelně se pokusí prodávat AOS, nebo signály či v nejhorším případě PAMM.

- těch metod, jak díky MM dosáhnout tisíce procent je více a další i popisuji v knize o MM, ovšem na ně neposkytuji AOS a jsou složitější na práci než jen spustit jedno AOS a nechat ho měsíc běžet.

Poté co jsem udělal podrobný návod jak testovat AOS na akcie v Quantopian jsem se rozhodl že udělám návod jak testovat AOS v Multicharts v kterém je to o dost tšžší (jak v MT4 máte v mé knize). Předně je potřeba se seznámít s platformou Multicharts, ale návody jak na ni jsem napsal ZDE.

Ovšem předně musím říci ikdyž je testovaní snadné, tak pokud nevíte na co se zaměřit a jak správně testovat tak je vám samotný proces testovaní k ničemu a jen strávíte rok testovaním, ale o tom jak správně testovat a na co se zaměřit píšu v mé knize  na Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot, najdete informace na tomto webu zde.

1.) Prvně musíme byt připojení k brokerovi co nám poskytne data. Tedy musíte svítit zeleně u zvoleného brokera

2.) tester najdete na FILE a pak New a následně Portfolio Trader Windows

3.) Následně vidíme pracovní plochu

Kde vlevo jdou dané AOS pro každý pár nebo timeframe samostatně.

Uprostřed šedé části si volíme časové pásmo testu a vpravo základní nastavení učtu (lze volit spousta další věcí ale to někdy jindy a na co se zaměřit najdete v knize kde popisuji jak testovat a na co se zaměřit).

Dole šedé často vidíme rychlý soupis co testujeme a jaké timeframe, zde muže pro rychlejší práci měnit dané věci zde.

Poté co si vložite AOS a nastavíte parametry AOS a co přesně budete testovat doporučuji si to vždy uložit, stejně tak později si vždy můžete dané schéma načist a to druhým piktograme ve tvaru složky (Load Portfolio)

4.) Správné vložení testované akcie (nebo cokoliv) je velmi důležité, prvně rozkliknete daný název a zkontrolujete jestli bude čerpar data od brokera na kterého jste připojen (jinak to ani nebude fungovat).

Následně do políčka Instrument napíšete zkratku akcie (oficiální zkratka) a klinete na add symbol.

Otevře se vám nové okno, často je potřeba nahoře vybrat jestli se jedná o akcie nebo index a td.

Po napsání zkratky se objeví možnosti co vám broker nabízí, tam hledejte to co hledáte, tedy například TJX ale hlavně najděte na konci SMART to pak potvrdte za výběr. Nezapomente důkladně se podívat jestli se jedná o ten instrument co chcete

Nebo pokud máte data v souboru CSV lze je importovat a nemusíte tohle rešit.

5.) Pokud už máte vše naklikáno co jste chtěli, už stačí nahoře jen zmáčknout  tlačítko Backtesting a spustí se test.

Prvně se budou načítat data

data se načítají jen poprvé pro další testy jsou už uložené. Doba načtení záleží na mnoha faktorech, ale třeba mě jedna akcie na dobu 1 roku trvá cca 10 minut.

Následně po načtení dat probehne test, který je už velmi rychlý a pak vám to otevře novou tabulku kde po rozkliknutí řadku najdete mnohé informace o výsledku, doporučuji uložit celý soubor, automaticky se vám uloží uplně vše do excelu kde následně můžete vše prohlížet.

tak a to je pro dnešek vše
Ovšem předně musím říci ikdyž je testovaní snadné, tak pokud nevíte na co se zaměřit a jak správně testovat tak je vám samotný proces testovaní k ničemu a jen strávíte rok testovaním, ale o tom jak správně testovat a na co se zaměřit píšu v mé knize  na Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot, najdete informace na tomto webu zde.

Tak jsem se rozhodl, že ve zkratce sepíšu své poznatky co mám s Quantopian.com s kterým pracuji.

Ve zkratce Quantopian.com je testovací program s kterým pracujete na webovém rozhraní a pro testy se používá cloud. Prozatím je to určeno jen pro americké akcie, ale v budoucnu se bude rozšiřovat.

Výhody

-       Neřešíte stahovaní historických dat pro akcie, vše už tam je a vy jen v kodu napíšete jaký akciový titul chcete testovat a to je vše (hlavní výhoda)

-       Možnost testovat cely koš akciových titulů

-       Programuje se v Pythonu (výhoda i nevýhoda)

-       Výpočty se provádějí v cloudu, tedy spustíte testy a klidně vypnete PC

-       Možnost naraz testovat třeba dvacet samostatných testů a na výsledek se podívat třeba druhý den

-       Je to zdarma

-       Velký potenciál budoucího vývoje a funkcí

-       Možnost snadno danou strategii propojit s IB a používat jako platformu pro obchodovaní dané strategie

-       Velmi snadné testovaní

-       Možnost dané AOS přihlásit do soutěže o peníze

-       Možnost sdílet své výsledky s jiným účtem pokud chcete

-       Jak testovat jsem napsal ZDE

Nevýhody

-      Nelze nijak optimalizovat jak jsem zvykli v MT4, prostě co napíšete ve zdrojovém kodu jen to nastavení se otestuje

-      Zdrojový kod pouze v Pythonu, což znamená pokud neprogramujete tak vyžší cena AOS než pro MT4 a nejde v tom tak snadno dělat psí kusy jak v mql4.

-      V ČR minimální komunita která daný program používá a komunikuje spolu

-      V češtině žádné manuály či informace dostupné na webu

-      Po dokončení testu nelze daný test nijak označit v názvu či snadno uložit report (lze složitě přes kod, ale není to tak snadné jak známe z MT4)

-      Zatím jen americké akciové tituly

-      Pouze anglické prostředí

-      Má své mouchy a někdy mě pěkně štvou a říkám si že trochu logického a uživatelského přístupu by se hodilo.

-      Není úplně ideální a přehledný report výsledku testu (z daných dat by se dalo více vyčíst a přehledněji je zveřejnit)

-      Automatické přepsaní kodu = když něco přepíšete, třeba nastavení tak se přepíše aj ve starších testech a reportech, pokud nemáte v pythonu napsané aby někde uložil co jste přesně nastavovaly tak už zpětně nic nebudete vědět                 (vážně je to debilita)

Zhodnocení

Přesto, že má Quantopian hodně chyb a nedostatků tak je to celkově velmi dobrý nástroj (možna bych řekl že patří mezi to nejlepší co je dostupné) a jeho hlavní ohromnou výhodou jsou historické data co mají v databázi a právě data jsou nejčastějším problémem pro testování.

Jinak krom toho že můžete testovat jen jednotlivou akcii jak vidíte na obrázku nahoře (začátek článku), lze i testovat portfolie mnoho akcii naraz (tedy ze stejným nastavením pro všechny) a pak výsledek může vypadat i takhle za 10 let zpětně a včetně krize.

Vím o hodně lidí co přišlo o peníze po zakoupení komerčního AOS nebo jen kopirování obchodníka tak jsem se rozhodl že zveřejním další díl  z  5 kapitol (první díl ZDE a druhý díl ZDE) věnující se právě tomu, aby jste nenaletěli na časté komerční AOS, ale stejné pravidla platí i pro kopírovaní obchodníků co obchodují ručně. Text je převzat z knihy Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot kterou můžete koupit ZDE…. 

Text je převzat z knihy Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot kterou můžete koupit ZDE…. 

V Knize na dané témá najdete ještě čtyří další podkapitoly, které vám zachrání obchodní účet