Představuji Vám novou knihu: Tajemství snadných zisků na burze, aneb co vám nikdo neřekne. (k prodeji ZDE)

Cílem této knihy je čtenářům prakticky vysvětlit většinu snadných způsobů, jak se skutečně vydělávají peníze na burze a hlavně kolem burzy. Kniha vám nebude dávat žádné falešné naděje na zázračné zbohatnutí za dva měsíce, ale prakticky rozebere ty snadné postupy, co vydělávají, ale nikdo je vám neřekne. Obsah knihy je rozhodně ten nejkontroverznější, co kdy autor napsal a je si jist, že mnozí z prostředí obchodování na burze odhalením jednotlivých metod nebudou nadšeni.

Jedná se o moji poslední knihu o burze, proto jsem si dovolil v ní napsat i hodně kontroverzní kapitoly o kterých bych normálně nepsal. Materiál na psaní této poslední knihy jsem sbíral skoro dva roky a vznikala spolu s LEGO knihou. Tedy možná ještě bude dokončená kniha o programování AOS co je nyní rozpracovaná, ale to pouze komplexni návod jak se naučit programovat AOS bez předchozích znalostí, tak že spíše takoví programovací učebnice co neřeší jak obchodovat.

Kniha je k dostání ZDE.

Tak jsem se rozhodl, že ve zkratce sepíšu své poznatky co mám s Quantopian.com s kterým pracuji.

Ve zkratce Quantopian.com je testovací program s kterým pracujete na webovém rozhraní a pro testy se používá cloud. Prozatím je to určeno jen pro americké akcie, ale v budoucnu se bude rozšiřovat.

Výhody

-       Neřešíte stahovaní historických dat pro akcie, vše už tam je a vy jen v kodu napíšete jaký akciový titul chcete testovat a to je vše (hlavní výhoda)

-       Možnost testovat cely koš akciových titulů

-       Programuje se v Pythonu (výhoda i nevýhoda)

-       Výpočty se provádějí v cloudu, tedy spustíte testy a klidně vypnete PC

-       Možnost naraz testovat třeba dvacet samostatných testů a na výsledek se podívat třeba druhý den

-       Je to zdarma

-       Velký potenciál budoucího vývoje a funkcí

-       Možnost snadno danou strategii propojit s IB a používat jako platformu pro obchodovaní dané strategie

-       Velmi snadné testovaní

-       Možnost dané AOS přihlásit do soutěže o peníze

-       Možnost sdílet své výsledky s jiným účtem pokud chcete

-       Jak testovat jsem napsal ZDE

Nevýhody

-      Nelze nijak optimalizovat jak jsem zvykli v MT4, prostě co napíšete ve zdrojovém kodu jen to nastavení se otestuje

-      Zdrojový kod pouze v Pythonu, což znamená pokud neprogramujete tak vyžší cena AOS než pro MT4 a nejde v tom tak snadno dělat psí kusy jak v mql4.

-      V ČR minimální komunita která daný program používá a komunikuje spolu

-      V češtině žádné manuály či informace dostupné na webu

-      Po dokončení testu nelze daný test nijak označit v názvu či snadno uložit report (lze složitě přes kod, ale není to tak snadné jak známe z MT4)

-      Zatím jen americké akciové tituly

-      Pouze anglické prostředí

-      Má své mouchy a někdy mě pěkně štvou a říkám si že trochu logického a uživatelského přístupu by se hodilo.

-      Není úplně ideální a přehledný report výsledku testu (z daných dat by se dalo více vyčíst a přehledněji je zveřejnit)

-      Automatické přepsaní kodu = když něco přepíšete, třeba nastavení tak se přepíše aj ve starších testech a reportech, pokud nemáte v pythonu napsané aby někde uložil co jste přesně nastavovaly tak už zpětně nic nebudete vědět                 (vážně je to debilita)

Zhodnocení

Přesto, že má Quantopian hodně chyb a nedostatků tak je to celkově velmi dobrý nástroj (možna bych řekl že patří mezi to nejlepší co je dostupné) a jeho hlavní ohromnou výhodou jsou historické data co mají v databázi a právě data jsou nejčastějším problémem pro testování.

Jinak krom toho že můžete testovat jen jednotlivou akcii jak vidíte na obrázku nahoře (začátek článku), lze i testovat portfolie mnoho akcii naraz (tedy ze stejným nastavením pro všechny) a pak výsledek může vypadat i takhle za 10 let zpětně a včetně krize.

Nedávno jsem si pořídil program Strategy Quant, který hledá strategie na bázi genetických algoritmů, tak jsem se rozhodl, že občas na blog vložím nějaké poznatky o daném programu a nějakou strategii.  Musím říci, že se teprvé seznamuji s programem a bylo mi řečeno, že doba učení bude tak šest měsíců, tak prozatím neovládám daný program.

Za poslední týden jsem po velkým filtrací našel dohromady tři strategie, ovšem co nakonec neprošli důkladným testem robustnosti a osobně je na soukromí účet nedám, ale to ještě neznamená, že se musí jednat o špatné strategie.

Tak jsem se rozhodl, že je sem vložím, a třeba se někomu budou trošku líbit. Zde jsou: tri strategie EURUSD

Jedná se vždy o soubor .mql4 (v nazvu je napsaný timeframe a měnový par, tedy jen EURUSD) a pokud máte Strategy Quant tak i soubor .str

Upozornění Všechny informace poskytované na tomto serveru jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Neslouží jako investiční doporučení.

Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel a autoři serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Trochu informací o strategiích, hledal jsem strategie co byli ziskové, až od roku 2009, proto pro dřívější roky jsou horší. Vždy se počitají obchody o velikosti 0,1 lotu a velikost účtu je 10 000 USD.

1.) EURUSD_M30_Strategy 40.74

2.) EURUSD_D1_Strategy 15.57

3.) EURUSD_D1_Strategy 26.42

4.) Když je dáme všechny dohromady

Z testu vyšlo, že nejvetší DD je 11% u třetí strategie, když je dáme všechny dohromady tak se nám sečtou zisky ale i ztráty, ale zároven se občas protichudné obchody vyrovnají a díky tomu dosáhneme lepší křivky a max DD jen 12% což je jen o 1% navýšení. Ale přesto musím upozornit, že se nejdná o robustní strategie a sám je nebudu obchodovat.

Silná modrá čára je součet třech strategii

1.) http://traderi.cz/index.php/category/programovani-aos/
na mém webu, najdet celý kurz jak programovat zcela zdarma, krok po koroku 

Ovšem k celkovému pochopení programování a vývoje AOS budete potřebovat informace co uvadím v Knize o AOS, jinak zbytečně budete minimálně 1 rok se plácat na místě.

2.) http://www.xtb.cz/obchodni-systemy/metatrader/~/media/xtb_cz/obchodni-systemy/metatrader/automaticke-obchodni-systemy/uvod-do-mql-programu.pdf
http://www.xtb.cz/obchodni-systemy/metatrader/~/media/xtb_cz/obchodni-systemy/metatrader/automaticke-obchodni-systemy/aos-instalace-testovani-uzivani.pdf

Pro úplné začátky se bude hodit manuál jak nainstalovat a testovat AOS + úvod do MQL

3.) https://ziskejucet.cz/serial-o-mql-metaquotes-language/

další pěkný kurz na programování

4.) http://theses.cz/id/b7qbid/AOS_Pavel_Rozkosny.pdf

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY (neni to sice žádný návod, ale když už vše budete mít přečtené a stále budete hledat další informace o AOS, tak proč né)

5.) http://www.financnik.cz/wiki/metatrader
Najdete tam návody jak programovat.

Z jednoduchého důvodu už od roku 2011 se aktivně zajímám o trading a o programování AOS a občas se rád podělím o zajímavé detaily nebo jen „blbosti“ co jsem na jiných webech o tradingu nenašel. Cílem tedy rozhodně neni informovat o všem co se děje v tradingu, na to je v češtině mnoho stránek co se denně aktualizují. Já jen občas něco přihodím a zároveň mnohdy daný text mi slouží jako můj poznámkový notýsek do budoucna, přece jen mnoho zajímavých poznámek co jsem si psal na papír se mi po čase vždy ztratily Budu tedy často jen odkazovat na zajímavé články. Trading24.cz je soukromá iniciativa. Nestojí za ním žádná konkrétní banka, žádný konkrétní broker, ani žádná investiční společnost.

Chtěl bych dodat, že čeština nikdy nebyla můj koníček a ani ji moc neřeším, tak pokud vám vadí hrubky tak prosím nestěžujte si, ale šipkou na svém monitoru zajeďte úplně vpravo nahoru a tam klikněte na křížek.

O mně

O trading jsem se začal aktivně a skoro dennodenně věnovat od roku 2011, kdy jsem začal studovat vysokou školu a měl jsem tedy spoustu času. A jak asi mnohé úplně mě to pohltilo a sežralo mnoho času. V roce 2011 jsem si založil první větší reálný účet.

Práce

Přesto, že mě trading fascinuje a baví tak mě od začátku  na plný úvazek neuživil až nyní. Proto jsem se od roku 2007 živil  zakládáním eshopu a jejím provozem. Zpravidla vytvořím eshop a pak provozují kolem jednoho roku, ale někdy i kratší dobu a pak celý eshop včetně skladu prodám, tak že od roku 2007 do 2014 jsem založil celkem šestnáct eshopů, které jsem následně prodal, například DVDeshop.cz, stylovka.cz, kuracka.cz, vecernicek24.cz a mnohé další.

Vzdělání

2004 – 2008 Střední: Strojírenství – Programování CNC (ale vážně moc dobrý programátor jsem nikdy nebyl a od školy jsem neprogramoval )

2011 – 2014 Bakalářské studium: Manažerská studia – Řízení lidských zdrojů (aneb ze začátku jsem jen nechtěl platit socku a zdravku, ale nějak mě to začalo bavit tak jsem školu dodělal)

2014 – 2016 Magisterské studium: Řízení podniku a podnikové finance ( prostě ekonomka, abych spojil školu s práci, tak píši diplomku na téma AOS, abych si ulehčil práci, tak na 50% seminárek jsem vybral individuální téma co je kolem AOS a tradingu. )

Vaše náměty, připomínky i kritiku pište na email ( prosím jako předmět napište „Trading24.cz“)