K dostání je ZDE.

Cílem této knihy je čtenářům prakticky vysvětlit většinu snadných způsobů, jak se skutečně vydělávají peníze na burze a na lidech, co chtějí obchodovat. Kniha vám nebude nabízet žádné způsoby na zázračné zbohatnutí za dva měsíce, ale prakticky rozebere jednoduché postupy, které vydělávají, ale nikdo vám je neřekne. Obsah knihy je rozhodně ten nejkontroverznější, co jsem kdy napsal, a jsem si jist, že mnozí z prostředí obchodování na burze odhalením jednotlivých metod nebudou nadšeni. Díky informacím uvedeným v této knize se vyhnete většině špatných rozhodnutí, kterými si musí začátečníci projít.

K dostání je ZDE.

Představuji Vám novou knihu: Tajemství snadných zisků na burze, aneb co vám nikdo neřekne. (k prodeji ZDE)

Cílem této knihy je čtenářům prakticky vysvětlit většinu snadných způsobů, jak se skutečně vydělávají peníze na burze a hlavně kolem burzy. Kniha vám nebude dávat žádné falešné naděje na zázračné zbohatnutí za dva měsíce, ale prakticky rozebere ty snadné postupy, co vydělávají, ale nikdo je vám neřekne. Obsah knihy je rozhodně ten nejkontroverznější, co kdy autor napsal a je si jist, že mnozí z prostředí obchodování na burze odhalením jednotlivých metod nebudou nadšeni.

Jedná se o moji poslední knihu o burze, proto jsem si dovolil v ní napsat i hodně kontroverzní kapitoly o kterých bych normálně nepsal. Materiál na psaní této poslední knihy jsem sbíral skoro dva roky a vznikala spolu s LEGO knihou. Tedy možná ještě bude dokončená kniha o programování AOS co je nyní rozpracovaná, ale to pouze komplexni návod jak se naučit programovat AOS bez předchozích znalostí, tak že spíše takoví programovací učebnice co neřeší jak obchodovat.

Kniha je k dostání ZDE.

Mnozí si všimly z mích článků, že jsem se v roce 2017 věnoval platformě Quantopian.com ve které se „skoro dokonalé“ testují AOS na akcie a šlo přes ni obchodovat u brokera Interactive Brokers.

Přiznám se, ikdyž jsem na začátku na Quantopian.com trochu nadával převažně díky omezenosti systému a pak na python, tak jsem si nakonec velmi oblíbil no a pak zas (k 29.9) začal nadávat

Proč to vše shrnu do pár bodu:

Výhody:

- neskutečně snadné testovaní AOS,  a vážně si vás to hned získá a snadněji jsem to nikde nikdy neviděl.

- nemusí se řešit data, platforma má vše načtené a je to radost testovat, zde jsou ukazka portfolia co obchoduji, porovnával jsem aj testy z testu na MultiCharts a seděloto přesně (s malou tolerancí)

- na jedno kliknutí zřídíte demo učet a dané AOS pak bude obchodovat, bez toho aby jste museli mit zaplou platformu

- při spuštění aos, je jedna velká nevýhoda, nejde pak nijak upravovat nastavení a ani nijak zasahovat do otevřených obchodu, ovšem tohle je právě dle mě výhoda, pač pak se podíváte na výsledek a víte že jste do toho nedrbali nijak pač to nejde

 Nevýhoda

- šlo Quantopian se spušteným  AOS propojit s Interactive Brokers účtem což jsem taky měl, ovšem z ničeho nic (daly měsíc dopředu vědět) změnili podmínky a tuhle možnost zrušili k 29.9.2017 bohužel ani za poplatek to nebylo možné, což bych rád zaplatil.

Vzhledem k tomu že jsem na Quantopian ladil systém co obchoduji , zde jsem ho popsal  stím že se vše bude obchodovat jen u brokera Interactive Brokers, tak mě Quantopian zrušením propojením s IB ke dni 29.9 docelá naštval, ale naštestí jsem od začátku pro bezpečnost počítal s tím že se bude stejně obchodovat přes MultiCharts na které bylo od začátku AOS taky napsané a jede na něm. Jen tedy kdo zná IB tak ho štve jak musí mit TWS (nebo  nahrada co se 24 hodin nemusi resetovat) zaplé  na VPS pro obchodován a pravidelně ho resetovat a kontrolovat, což u Quantopianu uplně odpadlo a nic takového se neřeší

Tak že zde je výsledek od 5.7 do 29.9 účtu napojeného na Interactive Brokers, který se pak k 29.9 odpojili

Po té co jsem zistil, že mi za měsíc ke dni 29.9 odpoji učet napojený na Interactive Brokers, tak jsem ho ten měsíc nechal ještě bežet a pak už jen vše přesunul na MultiCharts. Ovšem přesto jsem uplně neopustil Quantopian a aspon jsem založil učet na sledovaní, jen už bohužel neni u brokera ale u nich.

Díky tomu pochopitelně nešlo navázat na předchozí výsledek a začalo se od znovu tak tu máme výsledek od založení účtu dne 28.8.2017 do 29.12.2017, bohužel starty dané strategie jsou vždy pomalé dané svoji logikou

No a když jsou jak víme testovaní tak snadné, tak jsem udělal test daného nastavení a portfolia 39 titulu za rok 2017

výsledek neni sice nijak zázračný, ale jedná se konzervativní nastavení a máme tu 16,98% zhodnoceni a maximální propad jen 2,61% což je nejmin za celých 10 let co jsem daný set ukazoval zde.

Jak víte z mé knihy o MM jsem dané portfolio 39 titulu aj testoval na 100 titulech kde jsem následujích 61 titulu vubec neznal a jen je vložil na testovaní, tak se podivme jak vypadalo za rok 2017 (jen se poměrově na titul snižilo riziko, když je naraz o 150% vice mozností obchodovat)

no a výsledek je lepší jak u 39 vybraných titulů ale to mě nějak moc nepřekvapuje o vanocích jsem ze srandy pár hodin věnoval spočítaní výsledku kdyby se daná strategie obchodovala na kryptoměnách (nejsem jejích fanoušek) a tam byla taky ve všech čtyřech měnách zisková.

Tak to byl muj rok 2017 na Quantopianu, bohužel diky nemožnosti propojení s brokerem jsem danu platformu musel poslat na vedlejší kolej a použivat max jen na testovaní a sledovaní startegií na demo učtu bez zásahu do obchodu.

Jedná se o AOS co můžete vidět třeba zde na myfxbook , nejedná se o jeden z deseti účtu nebo jen náhodu s tím AOS podobné a mnohem lepší výsledky není žádný problém dosáhnout…

Pokud si říkáte: „to je svatý grál“, tak vás zklamu, rozhodně to není. Dané AOS je jen ukázka jednoho z divokých metod Money Managementu, o kterých píšu v nové knize „Praktický Money Management“ (k dostání ZDE), který vyjde do 23.10.1017 (nebo nejpozději do 29.10.2017), nyní je už celá kniha napsaná a jen se dělá korektura a pak ji mají na starosti tiskaři.

Ale vraťme se k danému AOS, kde výsledek není náhoda a je to vše jen díky MM, ale háček je v tom, že daná strategie není použitelná na reálném účtu, ale pouze na demo účtu. Nejde o to, že by to u některého brokera nebylo možné zobchodovat, ale vždy mě zablokovali tak že po několika pokusech na reálu mě vždy odhalil a zablokoval další působení v této strategii, ale na demu to nikomu nevadí.

K čemu to tedy je,

- na ukázku, že díky MM je možné vše

- u mnohých forex soutěžích, kde se jede na demo účtu, není problém vyhrát soutěž (pokud vás nezablokují)

- upoutávka na několik kapitol z divokých metod Money Managementu o kterých píšu v nové knize „Praktický Money Management“ (k dostání ZDE), který vyjde do 23.10.1017

Nabízím všem tohle AOS ZDARMA, pokud objednáte knihu o MM (zde) do 29.10.2017

- prvně jsem chtěl automaticky dát AOS ke knize, ovšem jsem stále na vážkách, jestli dát či nedát do knihy s popisem (na rozmyšlení mám do 19.10)

- ale rozhodl jsem se, že dám toto AOS všem, co si objednají knihu o MM v předprodeji

- pokud chcete tohle AOS zdarma (není použitelné na reál) včetně popisu, tak jsem se rozhodl, že ho dám všem, co si objednají novou knihu „Praktický Money Management“ (k dostání ZDE), který vyjde do 23.10.1017, nyní je už celá kniha napsaná a jen se dělá korektura a pak ji mají na starosti tiskaři.

- podmínkou je platba předem na účet a knihu s AOS obdržíte od 23.10 (v případě zdržení do 29.10), objednávky jen ZDE (možná dříve, záleží, jak v tiskárnách budou stíhat).

Proč nejsem ještě rozhodnutý dát popis strategie do knihy a AOS ke stažení ke knize?

- na rozhodnutí mám čas do 19.10, tehdy musím rozhodnout, jestli bude popis a AOS v knize nebo nebude a bude jen tedy pro předobjednávky do 29.10.

- ale proč jsem na vážkách je ten fakt, že pak se určitě objeví mnoho lidi, co budou ukazovat na myfxbook své výsledky v řadech stovek nebo tisíců procent. Ti chytřejší to skombinují i s jinými nenápadnými strategiemi co budou dělat šum a nepůjde snadno zjistit, že stěžejní, co dělá zisky na demu je právě tohle, a pak pochopitelně se pokusí prodávat AOS, nebo signály či v nejhorším případě PAMM.

- těch metod, jak díky MM dosáhnout tisíce procent je více a další i popisuji v knize o MM, ovšem na ně neposkytuji AOS a jsou složitější na práci než jen spustit jedno AOS a nechat ho měsíc běžet.

Tak jsem se rozhodl, že ve zkratce sepíšu své poznatky co mám s Quantopian.com s kterým pracuji.

Ve zkratce Quantopian.com je testovací program s kterým pracujete na webovém rozhraní a pro testy se používá cloud. Prozatím je to určeno jen pro americké akcie, ale v budoucnu se bude rozšiřovat.

Výhody

-       Neřešíte stahovaní historických dat pro akcie, vše už tam je a vy jen v kodu napíšete jaký akciový titul chcete testovat a to je vše (hlavní výhoda)

-       Možnost testovat cely koš akciových titulů

-       Programuje se v Pythonu (výhoda i nevýhoda)

-       Výpočty se provádějí v cloudu, tedy spustíte testy a klidně vypnete PC

-       Možnost naraz testovat třeba dvacet samostatných testů a na výsledek se podívat třeba druhý den

-       Je to zdarma

-       Velký potenciál budoucího vývoje a funkcí

-       Možnost snadno danou strategii propojit s IB a používat jako platformu pro obchodovaní dané strategie

-       Velmi snadné testovaní

-       Možnost dané AOS přihlásit do soutěže o peníze

-       Možnost sdílet své výsledky s jiným účtem pokud chcete

-       Jak testovat jsem napsal ZDE

Nevýhody

-      Nelze nijak optimalizovat jak jsem zvykli v MT4, prostě co napíšete ve zdrojovém kodu jen to nastavení se otestuje

-      Zdrojový kod pouze v Pythonu, což znamená pokud neprogramujete tak vyžší cena AOS než pro MT4 a nejde v tom tak snadno dělat psí kusy jak v mql4.

-      V ČR minimální komunita která daný program používá a komunikuje spolu

-      V češtině žádné manuály či informace dostupné na webu

-      Po dokončení testu nelze daný test nijak označit v názvu či snadno uložit report (lze složitě přes kod, ale není to tak snadné jak známe z MT4)

-      Zatím jen americké akciové tituly

-      Pouze anglické prostředí

-      Má své mouchy a někdy mě pěkně štvou a říkám si že trochu logického a uživatelského přístupu by se hodilo.

-      Není úplně ideální a přehledný report výsledku testu (z daných dat by se dalo více vyčíst a přehledněji je zveřejnit)

-      Automatické přepsaní kodu = když něco přepíšete, třeba nastavení tak se přepíše aj ve starších testech a reportech, pokud nemáte v pythonu napsané aby někde uložil co jste přesně nastavovaly tak už zpětně nic nebudete vědět                 (vážně je to debilita)

Zhodnocení

Přesto, že má Quantopian hodně chyb a nedostatků tak je to celkově velmi dobrý nástroj (možna bych řekl že patří mezi to nejlepší co je dostupné) a jeho hlavní ohromnou výhodou jsou historické data co mají v databázi a právě data jsou nejčastějším problémem pro testování.

Jinak krom toho že můžete testovat jen jednotlivou akcii jak vidíte na obrázku nahoře (začátek článku), lze i testovat portfolie mnoho akcii naraz (tedy ze stejným nastavením pro všechny) a pak výsledek může vypadat i takhle za 10 let zpětně a včetně krize.

Vzhledem k tomu, že kvůli obchodovaní akcii za pomocí AOS u brokera IB, jsem u Quantopian omezen jen na USA akcie (zatím) tak jsem musel využit aj jinou platformu a tou se stal MultiCharts.  Tak pro ty co se chystají na platformu MultiCharts jsem připravil článek s odkazy na české (sk) návody jak ovládat tůhle platformu.

1.) Prvně ZDE je zdarma ke stažení platforma na 30 dní

2.) Video návody jen moc ních neni

3.) Písemný návod jak na instalaci a pár dalších návodu, včetně easaylanguage

4.)  Jak MultiCharts  propojit přes API  s Interactive Brokers (od strany 85) (plus jak pracovat s TWS) ZDE

5.) Základní video predstavení platformy od Directa

6.) Programovani na zakázku ZDE (neoveřené a vubec ho neznám, tak že bez názoru, jen jsem na to narazil)

7.) Základní info od finančníku ZDE a ZDE (je to z roku 2011)

8.) V platformě jde AOS programovat v jazyku Easy Language, na který jsem psal článek už před třemi lety

Tento článek, ani neni tak článek jak spíše odkazy na ruzné kurzy o programovacím jazyku Python v češtině/sk (v angličtině najdete toho mraky zdarma), který má velké uplatnění právě pro AOS obchodníky. Pythonu se věnuji z toho důvodu že pracuji v programu Quantopian, kde musí byt AOS napsané právě v pythonu. Tak doufám vám můj seznam knih a kurzů jazyku python pomůže…

Prvně co je Python dle wikipedie.

Možná už některé odkazy nebudou fungovat, přece jen jsem daný článek měl rozepsaný asi 2 měsíce a spostupně jsem tam vkládal odkazy pro sebe.

1.) Knihy jak programovat Python:
Ponořme se do Python(u) 3 (RV 2017)

Python 3 – Mark Summerfield (RV 2010)

2.) ZeroPoint – jedná se o 8-dilný serial jak na python na youtube, kde hned od začátku se začíná s praktickým příkladem

3.) Honza Javorek – Jak se naučit programovat (v Pythonu)  - nejedná se o kurz, ale dobrá přednáška z Brněnské hospůdky, kde jsem dříve chodil na jiné přednášky, tak že ta atmosféra je normální a neni to umělé

Pokud se vám autor libý tak zde je další jeho material k pythonu.

4.) Honza Král – Co ten Python všechno umí  seznámení co je python a na co je

5.) pyladies.cz  Pokud jste žena, máte to snažší než muži nejen v tradingu, ale i u programování. Pak máte kurz zcela zdarma, pokud jste chlap máte smůlu

6.) Mraky různých studijních materiálů k pythonu https://python.cz/zacatecnici/

7.) Pokud neholdujete videu, tak zde

Po dvou letech práce na knize na téma AOS, se mi to už po mnohá obtížích podařilo dokončit a od 21.6.2016  jí budu zasílat. Koupit knihu lze ZDE.

Cílem této knihy je vám vysvětlit a uvést do reality oblast automatických obchodních systémů ( dále už jen jako AOS). Po přečtení knihy by jste měli získat dostatečné znalosti týkající se AOS. Kromě základních informací o AOS se také dozvíte, jak testovat, jak získat AOS, nejčastější principy komerčních AOS, jak přetvořit obchodní myšlenku do podoby AOS, princip jednoho ziskového AOS a mnoho dalších informací.

Jako bonus k této knize dostanete přístup do uzavřené sekce, kde si můžete stáhnout zdarma bonusové AOS. Pravidelně do bonusové sekce budou přibývat nové AOS a mnohé další bonusy, které uplatníte při obchodování na burze.

Jestli se Vám libí můj blog a chcete se o AOS dozvědět 50x více než je na celém mém blogu tak budu rád když nakoupíte moji knihu Koupit knihu lze ZDE.

Jako bonus k této knize dostanete přístup do uzavřené sekce, kde si můžete stáhnout zdarma bonusové AOS. Pravidelně do bonusové sekce budou přibývat nové AOS a mnohé další bonusy, které uplatníte při obchodování na burze.

V předchozích článcích, jsem ukázal jak výsledky testů ovlivni změna velikosti spreadu nebo nižší kvalita dát a jiný program pro testování.

Dnes vám ukážu zásadní rozdíl a to srovnávací testy s 25% kvality dat a pak s 99%. Použil jsem jednu AOS co vím, že na skutečném trh maže účet a používa trailing stop.

První test je s 25% kvality dat (tedy naprosto nepoužitelná kvalita) (skoro stejně to dopadné i s 90% kvalitou dat, jen nini nemám nikde nahrané tak špatné data na vložení)
Zisk za 15 měsícu: z 10 000 je 18 403 866

Druhý test je s 99% kvality dat (defakto to co je na trhu)
Okamžitě vidíte, že AOS maže účet.

Z toho vidíte, že kvalitní data jsou vážně duležité

V minulém článku jsem ukázal důležitost výše spreadu při testech, aneb jak to ovlivní zásadně výsledek. Dnes si u stejného AOS (kde si jde pro menší zisky a brzy se posouvá BE, tam hraje vetší roly kvalita dat než strategie na D1) ukážeme jak naprosto rozdílné výsledky nám vypadnout u rozdílných programů na testování. Jedn podotknu vždy se testovalo stejné nastavení a časová zona a krom testu na 90% dat jsou původně data stahované od Dukascopy.

S jedním uživatelem TickStory jsem se rozhodli, že porovnáme jeho výsledky ze stejného testu s mím programem Tick Data Suite a ještě jako bonus jen 90% z čístého MT4.

1.) Test na tickstory.com verze FREE (v 1.5.3) –   Spread: je 2 ale prej při vkladání bylo dáno 20, ale pak pro jistotu jsem udělal na porovnaní test s 2 i 20.

Kvalita dat:   nezobrazuje se %, ale n/a ale prej že kvalita je tick, no nejsem si jistý

Získ:  377 308 (suveréně největší, a něco je hodně divného a špatně , a ani kdyby byl spread na 0 tak takového výsledku jsem nedosáhl)

DD: 17%  (naprosto nějměnší a je špatně)

Spread: 2 ale prej při vkladání bylo dáno 20, ale pak pro jistotu jsem udělal na porovnaní test s 2 i 20.

Profi Faktor: 2.89

2.) Test na Tick Data Suite (placená verze) 

Kvalita dat: 99%

Získ: 127 079 (což je cca třetina z testů TickStory )

DD: 69% (což je 4x více jak testů TickStory,) odpovída cca i u 90% kvality

Spread: 20

Profi Faktor: 1,96

3.) Test na Tick Data Suite (placená verze) 

Kvalita dat: 99%

Získ: 221670  (což je furt hodně málo oproti TickStory )

DD: 68% (což je 4x více jak testů TickStory,) odpovída cca i u 90% kvality

Spread: 2 – schválně jsem provedl test ze špatným spreadem, kdyby bl háček u tetstu 1, jen ve spreadu, ale bohužel neni problém ve spreadu.

Profi Faktor: 2,48

4.) Test na na základním MT4 a stažené data ze systému: aneb data co nedoporučuji

Kvalita dat: 90%

Získ: 191 166  (což je furt hodně málo oproti TickStory ) ( u Tic Data Suite je při 13 spread zisk 152 922 )

DD: 59% (což je 3,5x více jak testů TickStory,)

Spread: 13

Profi Faktor: 2,23

Závěr: Výsledky z testů od TickStory  jsou dle mého názoru hodně zkreslené a neralistické, ovšem taky dle mě hlavní roly muže hrát problem v tom, že si jdeme pro malé zisky a BE se zapína po 10 bodech a pak pokud jsou data trošku horší, tak to prostě nepozná rozdíl. V příštím díle si ukážeme znova porovnání ale na vetším timeframe a hlavně bez BE a s větším TP s SL.
— Podpořte tenhle blog —-

Pokud chcete podpořit tenhle blog prosím kupte AOS nebo knihu o tradingu.

AOS co sám použivám je na http://www.aos24.cz/

Knihy o tradingu na http://www.tradingknihy.cz/